Artículo 2 Bis 64

(373) Artículo 2 Bis 64.- Las Instituciones deberán determinar el requerimiento de capital por su exposición

al riesgo de crédito sumando los resultados de las fracciones I, III y IV siguientes:

(373) I. Los activos ponderados sujetos a riesgo de crédito calculados mediante el Método Estándar o los

Modelos basados en calificaciones internas tomando el valor más alto entre: (i) la suma de los

activos ponderados sujetos a riesgo de crédito de las carteras pa ra las cuales no se tiene una

autorización de utilizar Modelos basados en calificaciones internas, calculados conforme el Método

Estándar, previsto en la Sección Segunda, Apartados B y C, del Capítulo III del Título Primero Bis de

estas disposiciones, y los activos ponderados sujetos a riesgo de crédito correspondientes a las

carteras para las que se les autorizó el uso de Modelos basados en calificaciones internas, previstos

en la Sección Tercera del Capítulo III, del Título Primero Bis de estas disposicio nes calculados

mediante dichos modelos y ( ii) El 72.5 por ciento de la suma de los activos ponderados sujetos a

riesgo de crédito, calculados mediante el Método Estándar, correspondientes a las carteras para

las que se les autorizó el uso de Modelos basados en calificaciones internas, y los activos

ponderados sujetos a riesgo de crédito de las carteras para las cuales no se tiene una autorización

de utilizar Modelos basados en calificaciones internas, calculados mediante el Método Estándar:

En donde:

Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito calculados por el

Método Estándar o por Modelos basados en calificaciones internas.

Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito de las carteras para las

cuales no se tiene una autorización para utilizar Modelos basados en

calificaciones internas, calculados mediante el Método Estándar.

Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito de las carteras

autorizadas para utilizar Modelos basados en calificaciones internas

calculados con dichos modelos.

Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito de las carteras

autorizadas para utilizar Modelos basados en calificaciones internas

calculados mediante el Método Estándar.

(373) Las Instituciones que cuenten con la autorización de Modelos basados en calificaciones

internas para su Cartera Crediticia, y no hayan concluido el proceso de autorización para usar la

Metodología Interna de reservas basada en NIF C -16, en términos del Cap ítulo V Bis 1 del Título

Segundo de las presentes disposiciones, para el cálculo de , deberán apegarse a la

Metodología General Estándar prevista en el Capítulo V Bis, del Título Segundo, de las presentes

disposiciones para el cálculo de reservas.

(373) Los APSRC deberán multiplicarse por 8 por ciento con el fin de obtener el requerimiento de

capital correspondiente a esta fracción.

(373) II. El requerimiento de capital por la participación de la Institución en esquemas de bursatilización

de activos financieros, conforme con la Sección Segunda, Apartado F, del Capítulo III del presente

Título.

(373) III. El requerimiento de capital por ajuste de valuación crediticia y por exposición al fondo de

incumplimiento en cámaras de compensación, de conformidad con la Sección Cuarta, del Capítulo

III del presente Título.

(50) Sección Tercera

(50) Métodos basados en calificaciones internas

(50) Apartado A

(50) Aspectos Generales