Artículo 97 Bis 12

(215) Artículo 97 Bis 12.- La Probabilidad de Incumplimiento de los Microcréditos Individuales o Grupales,

se determinará de acuerdo con las fracciones I y II siguientes, según corresponda:

(215) I. Para los créditos correspondientes a la cartera de Microcrédito Individual, la Probabilidad de

Incumplimiento se obtendrá de la siguiente manera:

(274) a) Si > 3 o cuando el crédito se encuentre en etapa 3, entonces: = 100 %

(215) b) Si ≤ 3 entonces:

𝐴𝑇𝑅𝑖

𝐼

𝑃𝐼𝑖

𝐼

𝐴𝑇𝑅𝑖

𝐼

En donde:

Coeficiente Valor

β0I -1.2924

β1I 0.8074

β2I 0.3155

β3I -0.8247

β4I 0.4404

β5I 0.0405

β6I -0.4809

β7I -0.0540

β8I -0.0282

Vari1 I = ATRIi = número de Atrasos observados en la fecha de cálculo de

reservas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 97 Bis 11

de las presentes disposiciones.

Vari2 I = MAXATRi I = máximo número de Atrasos (ATRIi) presentado en los últimos

4 meses considerando el mes del cálculo.

Donde ATRIi es el número de atrasos del i -ésimo crédito

observado en la fecha de cálculo de reservas, de acuerdo con

lo establecido en el Artículo 97 Bis 11 de estas disposiciones.

(274) Vari3 I = %PAGOi I = Promedio simple de los cocientes de Pago Realizado entre

el Monto Exigible de acuerdo a lo establecido en el Artículo 97

Bis 11 de las presentes disposiciones.

Vari4 I = ALTOi I = 1 si %MTOSDOi I es mayor a 0.085 y Antigüedad del

Acreditado en la Institución es menor o igual a 28 meses.

= 0 en cualquier otro caso

Vari5 I = MEDIOi I = 1 En cualquiera de los siguientes casos:

Si %MTOSDOiI es mayor a 0.085 y Antigüedad del Acreditado

en la Institución es mayor a 28 meses, o

Si %MTOSDOiI es menor o igual a 0.085 y Antigüedad del

Acreditado en la Institución es menor o igual a 28 meses.

= 0 en cualquier otro caso.

Vari6 I = BAJOi I = 1 si %MTOSDOiI es menor o igual a 0.085 y Antigüedad del

Acreditado en la Institución es mayor a 28 meses.

= 0 en cualquier otro caso.

El %MTOSDOiI se calcula como el cociente del Monto a Pagar

Reportado en las sociedades de información crediticia entre

Saldo Reportado en las sociedades de información crediticia ,

de conformidad con el Artículo 97 Bis 11 de las presentes

disposiciones.

𝑃𝐼𝑖

𝐼 = 1

1 + 𝑒−𝑍𝑖

𝐼

𝑍𝑖

𝐼 = 𝛽0

𝐼 + ∑𝛽𝑗

𝐼 × 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑗

𝐼

8

𝑗=1

Vari7 I = MESESi I = meses transcurridos desde el último atraso mayor a un día

en los últimos trece meses, incluyendo el mes en el que se

realiza la calificación del crédito correspondiente.

Para determinar dichos meses, se deberá considerar todos los

compromisos crediticios del acreditado registrados en las

sociedades de información crediticia.

En caso de que existan más de trece meses transcurridos

desde el último atraso esta variable tomará el valor de trece.

Vari8 I = CAPi I = 1 si el crédito pertenece a la Cartera Crediticia de

Microcrédito Individual.

= 0 en cualquier otro caso.

(274) Cuando no exista información del acreditado en las sociedades de información crediticia

autorizadas, las Instituciones para realizar el cálculo de las variables ALTOiI, MEDIO iI y BAJO iI,

asignarán los valores de 0; 1 y 0, respectivamente para dichas variables, y el valor de 13 a la variable

MESESiI siempre y cuando no se cuente con evidencia dentro de la Institución de que el acreditado

tiene atrasos en alguno de los créditos con la propia Institución. En caso de que se cuente con

evidencia de que el acreditado cuenta con atrasos en alguno de los créditos con la propia Institución,

las Instituciones asignarán a la variable MESESiI el valor de los meses transcurridos desde el último

atraso mayor a 1 día, en los últimos trece meses, considerando todos los créditos con la propia

Institución, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente.

(215) Por otro lado, cuando las Instituciones no hubiesen consultado la totalidad de la información

reportada en las sociedades de información crediticia para realizar el cálculo de los indicadores

MESESi I; ALTO i I; MEDIO i I y BAJO i I, las Instituciones deberán asignar valores a dichas variables,

conforme a lo siguiente:

MESESi I = 10, cuando la variable ATRi I tome el valor de 0.

MESESi I = 0, cuando la variable ATRi I tome un valor superior o igual a 1.

Asimismo, las variables ALTOi I, MEDIOi I y BAJOi I tomarán los valores 1, 0 y 0 respectivamente.

(215) II. Para los créditos correspondientes a la cartera de Microcrédito Grupal, la Probabilidad de

Incumplimiento se obtendrá de la siguiente manera:

(274)a) Si > 3 o cuando el crédito se encuentre en etapa 3, entonces:

(274) = 100 %

(215) b) Si ≤ 3 entonces:

En donde:

Coeficiente Valor

β0G 0

β1G 0.6297

β2G -4.1889

β3G 0.8470

𝐴𝑇𝑅𝑖

𝐺

𝑃𝐼𝑖

𝐺 = 1

1 + 𝑒−𝑍𝑖

𝐺

𝐴𝑇𝑅𝑖

𝐺

𝑃𝐼𝑖

𝐺 = 1

1 + 𝑒−𝑍𝑖

𝐺

𝑍𝑖

𝐺 = 𝛽0

𝐺 + ∑𝛽𝑗

𝐺 × 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑗

𝐺

5

𝑗=1

β4G 0.2320

β5G -1.0790

Vari1 G = ATR iG = número de atrasos observados a la fecha de

cálculo de reservas, de acuerdo a lo establecido en

el Artículo 97 Bis 11 de las presentes disposiciones.

(274) Vari2G = %PAGOS iG = Promedio simple de los cocientes de Pago

Realizado entre el Monto Exigible de acuerdo a lo

establecido en el Artículo 97 Bis 11 de las presentes

disposiciones.

Vari3 G = ALTOiG 1= Si Ciclos del Acreditado es menor o igual a 2 e

Integrantes del Grupo al que pertenece a la fecha

de cálculo es menor o igual a 10 personas.

0= En cualquier otro caso.

Vari4 G = MEDIOiG 1= En cualquiera de los siguientes casos:

• Si Ciclos del Acreditado es menor o igual a 4 e

Integrantes del Grupo al que pertenece a la

fecha de cálculo es mayor a 10 personas.

• Si Ciclos del Acreditado es mayor a 2 e

Integrantes del Grupo al que pertenece a la

fecha de cálculo es menor o igual a 15

personas.

0= En cualquier otro caso.

Vari5 G = BAJOiG 1= Si Ciclos del Acreditado es mayor a 4 e

Integrantes del Grupo al que pertenece a la fecha

de cálculo es mayor a 15 personas.

0= En cualquier otro caso.